评分卡的开发

为了让更多童鞋了解申请评分卡建模过程，小编做了一个简略版的评分卡。该评分卡制作比较粗略，有部分步骤并不是严格按照严格流程来制作，仅仅为大家做一个评分卡流程梳理。

一、明确业务目标及业务定义  

业务目标是确定要预测的目标，例如是预测是否欺诈还是是否逾期亦或是是否营销响应等，而每种业务目标所定义的Y也是不一样的。

一般来说定义Y是需要根据业务要求来定义好坏及表现期，像A卡可能根据巴塞尔协议来确定表现期和好坏定义，或者根据vintage与滚动率来定义。

定义完好坏及表现期后，就要进行样本选择，排除不可建模的样本。一般来说，不可建模样本包括无表现的样本，没有达到表现期的样本，强规则拒掉的黑名单客群以及定义为灰的样本等。

二、特征筛选

这里小编为了方便起见，暂时不展示如何进行特征衍生的部分了，这里直接将数据清洗为宽表，如下所示：

1.进行缺失率和单值率检查，删除缺失率在80%、单值率在90%以上的样本、以及忽略缺失值只有一个取值、分类特征水平超过50个 的特征。

2.进行EDA，计算特征每个月的缺失率、坏账率分布，以及分位数分布，删除分布不稳定的特征。

3.进行分箱，并计算每个特征的psi

4.进行细分箱,利用iv、ks等进行特征选择，这里小编用的是单调分箱

5.调用get_iv_ks_auc方法，得到特征的iv、ks、auc、missrate的值

6.调用get_all_bin_stats(),得到分箱统计表

7.计算每个特征的psi

8.进行特征筛选

三、逐步选择

1.将train_df、test_df、all_df进行woe转换，创建stepwise数据集

2.进行stepwise

3.

4.手工调整分箱

可视化分箱

计算vif及相关系数矩阵

四、模型开发

LR模型开发

五、模型验证

1.roc：

2.ks

3.lift&洛伦兹

4.模型psi

5.分数分布及密度图

6.分离度

六、转换标准评分卡

来源|风控建模

作者|小溪1005

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